Vectores autorregresivos por cuantiles

Gabriel Montes Rojas

Instituto Interdisciplinario de Economía Política

Universidad de Buenos Aires

Director de la Maestría en Economía Aplicada

Miércoles 16 de abril a las 14hs

Cero+Infinito, 1er piso, Salón 2119 (Esquina)

Resumen:

Este seminario estudia la metodología de vectores autorregresivos por cuantiles (VARQ), que permite analizar la dinámica de series de tiempo multivariadas considerando no solo los valores medios condicionales, sino toda la distribución condicional. Los fundamentos teóricos de este enfoque se remontan a la regresión cuantílica univariada aplicada a series de tiempo. Avances recientes incorporan cuantiles en modelos VAR multivariados para medir dependencias en las colas de distribuciones multivariadas dando lugar a los modelos VARQ. A partir de estos se desarrollan las funciones de impulso-respuesta de cuantiles multivariados y a la aplicación de regresión cuantílica vectorial en contextos macroeconómicos y financieros. Estos enfoques dan un marco sólido para el análisis de relaciones económicas y financieras bajo enfoques de cuantiles, destacando el estudio de shocks y ajustes asimétricos.